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合约和he期货对冲套利(合约和期货对冲套利什么意思)

2024-11-08 08:44:09 阅读(42) 美好明星网
对冲套利是什么意思

问题一:在现货交易里li面,对冲套利是什么意思? 买个多duo买个空 涨了卖多跌了卖空 就这zhe么简单

问题二:对冲套利是什shi么? 所谓的对冲chong就是指在同一个价位wei进行买涨与买跌die两个单。不管是涨还是跌都不会亏kui损,只扣除手续费而已

问题ti三:对冲的对冲套利 一yi,什么是套利?什么是对冲?套tao利,通常指在某种实shi物资产或金融资产(在同一市场或huo不同市场)拥有两liang个价格的情况下,以较低的de价格买进,较高的价jia格卖出,从而获huo取无风险收益。套利指从纠正市场chang价格或收益率的de异常状况中获利li的行动。异常状况通常是指同一产品在zai不同市场的价格ge出现显著差异,套tao利即低买高卖,导致价格回归均衡水平ping的行为。套利通常涉及在某一市场或金jin融工具上建立头寸,然后在另ling一市场或金融工具上shang建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡heng水平后,所有头寸即可结清以yi了结获利。对冲指特意减低另ling一项投资的风险的投资。它是一种zhong在减低商业风险xian的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方fang向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两liang种商品价格行情的市场供求关系xi存在同一性,供求关系若发生变bian化,同时会影响两种zhong商品的价格,且价jia格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖mai方向相反,这样无论价格向什么方向xiang变化,总是一盈一亏。当然ran要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小xiao须根据各自价格ge变动的幅度来确定,大体做到dao数量相当。二,套利和对冲有什么me区别?从定义来lai看,套利和对冲都属于“买强抛pao弱”的性质。对冲的范畴更大,一定意义上来说,套利也是一种对冲形式。套利,更多duo的做的是属于“纠正市场内在的de错误、不合理,使之回归合理”,很多时shi候都是类似于“逆势”交易,一般要yao求套利品种之间要有高度的相关性xing,也就是同涨同跌,赚取的de是相对利润。比如,最近的de空豆油多棕榈油,豆油you棕榈油齐涨齐跌,但是shi棕榈油涨的多一些,这个套tao利就赚钱。而抛开套tao利的部分,一般意义yi的对冲都是一种买强抛弱的交易,属于“顺势”交易yi,不一定品种之间有相关性,只需要波bo动性的强弱即可。比如,有人今年做多铜空棉花就jiu是对冲。没有高gao度相关性一般无法回避系统性风险xian,就是可能两个品种都赚,也可能都dou亏。三,套利对冲有什么作用?1,大大降低风险,几乎无wu风险获利。2,有利于促进市场完善shan。3,适合风险承受能力低资金量大da的投资者。

问题四si:现货黄金中对冲套利是什么me意思 套利一般特指期货市场上的参与yu者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价,同时买入和卖出两liang张不同类的期货合约以从cong中获取风险利润run的交易行为。它是期qi货投机的特殊方式,它丰富和发展了le期货投机的内容,并使期货投机不仅jin仅局限于期货合约绝对价格的水平变化hua,更多地转向期货合约yue相对价格的水平变化。

1.套利的形式

(一)跨期套利:跨期套利是指同一yi会员或投资者以赚取差价为wei目的,在同一期货品种的不同合约月yue份建立数量相等、方向相反的交jiao易部位,并以对冲或交割方式结jie束交易的一种操作方式。 跨期套tao利属于套期图利交jiao易中最常用的一yi种,实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利;

(二)跨市套利:包括同一商品国guo内外不同市场的套利、期现市场chang套利等;

(三)跨商品套利:主要是shi利用走势具有较高相关性的商shang品之间(如替代品之zhi间、原料和下游产品之间jian)强弱对比关系差异所进行xing的套利活动.

2. 对冲的定义

对冲分很多种,本意是一yi种双向操作。经济上shang的对冲都是为了达到保值的目的de。进出口贸易中的对冲是指进出口kou商为避免外币升sheng值所造成直接或间接的经济损sun失,在汇市上购买外币,购买数量liang与其进口 商品需要支付fu的外币等值;期货上的对冲是指客户买mai进(卖出)期货合he约以后,在卖出(买进)一个与原来品pin种数额交割月份都相同的期货合约来抵di消交收现货的行为,它的要点是shi月份相同,方向相反,数量相同。

3.对冲chong与套利

在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常识概gai念。从交易者目的角度去qu解释,套利指套取同质zhi或强相关交易品种不同定价的价差cha;从交易者行为方式角度du去解释,套利指zhi同时买入及卖出同tong质或强相关交易品种zhong,意图规避系统风险,而这就jiu是对冲。

对冲套利成立的事实基ji础与价值投资依托tuo的“价值回归”路lu径其实在理念上没有区qu别,只是风险回避的方式存在本质zhi区别。

问题五:现货huo交易中,什么是AB仓对冲套tao利? 前海“融亨石油”pec178官网有介绍,贵金jin属中的套利方式是代理两liang个平台,同时下单,一个买涨,一个ge买跌。达到满意的点位后同时平ping仓。 这样只亏了手续费。对冲套利简单的说两个品种的品种zhong的价格肯定是存在差价的 ,两个方向的操作,亏损的只是手续费,赚的就是shi其中的差价利。

问题六:对冲套利的区别 在现代的《金融学》或《投资学》教科ke书中套利是个常识概念。从交易者目mu的角度去解释,套利指套取qu同质或强相关交易品种不同定价的de价差;从交易者行为wei方式角度去解释,套利指同tong时买入及卖出同质或强相关交易品种zhong,意图规避系统风险,而这zhe就是对冲。对冲套tao利成立的事实基础与yu价值投资依托的de“价值回归”路径其qi实在理念上没有区别,只zhi是风险回避的方式存在zai本质区别。

问题七:如何对冲chong套利 对冲套利就是你随sui时盯住豆粕和菜粕,等它们价jia差缩小到400以下xia时,找技术低点dian进行买豆粕卖菜粕的套利!

问题八ba:如何理解套利和对冲,套利和he对冲有什么区别 套利,在zai金融学中的定义为:在两个不同的市shi场中,以有利的价格ge同时买进并卖出或者卖出并买mai进同种或本质相同的证券quan的行为。

对冲,指特te意减低另一项投资的风险的de投资。它是一种在减低商shang业风险的同时仍然能在投资中获利的手shou法。

套利是一yi种主动性的利用机制zhi上存在的机会去捕捉盈利,而对冲更多的是为了控制风险。

问题九:什么是AB仓对冲套利 AB仓对冲套利li的方式是指两个交易yi平台,各建立一个客户账号,或者zhe在同一个交易平台内的两个不同综合会hui员的后台交易系统内各建立一yi个客户账号,这两liang个客户同时下单,在相同或者基本相同tong的价位,一个建立A仓cang买涨,另一个建立B仓买跌die,达到满意的点位后同时平仓cang以赚取利益。

这样怎么赚钱呢?首先xian代理的平台必须是反头寸或huo赠金的平台,涨跌的幅度也要yao足够大。 亏钱的de平台可以拿到亏kui损的部分(根据头寸大小xiao) ,头寸-手续费=利润。

问wen题十:无风险对冲套利怎么操作? 所谓的无风险对冲套利交易就是shi对冲掉风险,一方面可以利用不bu同苹台的特点,比如有you赠金或者有头寸苹ping台进行交易,一方面利用交易品pin种的强弱关系背离指标biao等进行交易等等,总zong之选择低风险套利的交易方式才可以yi在市场中活得更久, 有兴趣可以加jia裙76I5I67I。

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期货怎么对dui冲?举例说明?

1、股指期货对冲

股指期货套期保值是指zhi利用股指期货市场不合理的价格,同tong时参与股指期货huo和股票现货市场的交易,或者买mai卖不同时期、不同(但相似si)品类同时,赚取差价。股指期货套利分为现金套期保值、跨期qi套期保值、跨期套期保值zhi和跨期套期保值

2、商shang品期货对冲

与股指期qi货套期保值类似,商品期货也有套tao期保值策略。在买入或卖出某mou一期货合约时,他们卖mai出或买入另一份相关guan合约,并在某一时间同时平仓cang这两个合约的头寸。在交易形式上shang,与套期保值类似,但套期保值zhi是在现货市场买入(或卖出)实物,在期货市场卖出(或买入)期货huo合约;但套利只在期货市场交jiao易合约,不涉及现货交易。商品期货huo套利主要包括现xian货套期保值、跨期qi套期保值、跨市场套利li和跨品种套利

3、统计对冲

与无风险套期保值不bu同,统计套期保值是利用yong证券价格历史统计规律进行的一种zhong风险套利。其风feng险在于,这一历li史统计规律在未来是否还会继ji续存在。统计套期qi保值的主要思想是找出几对相关性xing最好的投资品种(股票或期货等),然后找出chu每对投资品种的长期均衡关系(协整关系)。当一对品种的de价格差异(协整方程的残差)偏离li到一定程度时,开始建仓——买入ru相对低估的品种,卖出相对dui高估的品种,等到价差恢复平ping衡,止盈。统计套期保bao值的主要内容包括股票撮合交易、股指套期保值、证券借贷套期保值和he外汇套期保值交易。

拓展资料

一yi、对冲怎么操作

1、短线操作

抛开基本面分析,着眼于技术实力来lai定义期货品种的短期方向和交易yi时间。做出预测后,买入或卖出相同标的、相同数量、相同时间或收盘、方向相反fan的期货合约。

2、中长线作业

详细分fen析基本面和技术面,结合基本面和技术面mian预测目标期货合约品种的未来市场chang走势。做出预测后,买mai入或卖出相同标的、相同数量、相同时间或收shou盘、方向相反的期货合约yue。 短期操作需要投资者投入较少的时shi间和精力,潜在风险相对较jiao小,但对交易者的水平要求较高,需要yao足够的专业知识和经验。中长chang期运行所需的时间和精力是相当长的。

套利对冲是什么意思

问题一:套利 和 对冲的区别? 套利和对dui冲都属于“买强抛弱”的de性质。对冲的范畴更大,一定意义yi上来说,套利也是一yi种对冲形式。

套利,更多的做的de是属于“纠正市场内在的错误、不合理,使之回归合理”,很多时shi候都是类似于“逆势”交易yi,一般要求套利品种之间要有高度的de相关性,也就是同涨同跌,赚取的是相xiang对利润。比如,最zui近的空豆油多棕榈lv油,豆油棕榈油齐涨齐qi跌,但是棕榈油涨zhang的多一些,这个套利就赚钱。

而抛开套tao利的部分,一般意义的对dui冲都是一种买强qiang抛弱的交易,属shu于“顺势”交易,不一定品种之zhi间有相关性,只需要波bo动性的强弱即可。比如,有人今年做多铜空kong棉花就是对冲。没有you高度相关性一般无法回避系统性风险xian,就是可能两个ge品种都赚,也可能都亏。

问题二:在现货交易里面,对冲套利是什么意思? 买个多买个ge空 涨了卖多跌了卖空kong 就这么简单

问题三:如何理解套利和he对冲,套利和对冲有什么区qu别 套利,在金融学中的定ding义为:在两个不同的市场中,以有you利的价格同时买进并bing卖出或者卖出并买进同tong种或本质相同的证券的de行为。

对冲,指特te意减低另一项投资的风险的de投资。它是一种在zai减低商业风险的同时仍然能在zai投资中获利的手法。

套利是shi一种主动性的利用机制上存在的机会hui去捕捉盈利,而对dui冲更多的是为了控kong制风险。

问题四si:如何通俗的理解套利和对冲 套利li是利用不同期货(相同期qi货不同时间或强相关期qi货等),做相反操作,主要目的是盈利li,而对冲是相同期货,相反操作zuo,主要目的是规避风feng险

假设一种期货A,以及ji与A相似的期货huoB

在买入A的同tong时买空B。因为A与B相似,所以两liang者价格走向是相同的,但两者的波动不同tong,在波动间赚取利润的交易操作称之为wei套利

这里举的是shi强相关期货套利,还有相同期qi货不同时间以及相同期货不同市场chang等套利方式

而买入期货A的同时shi,买空期货A。价格上涨,买入收shou益对冲买空损失,价格下跌,买空收益对冲买入ru损失,此为对冲风险

其实,套利和对dui冲有很多相似的地方fang,但各自的主要目的不bu同

问题五:对冲套利的区别 在现xian代的《金融学》或《投资zi学》教科书中套利是个常识概gai念。从交易者目的de角度去解释,套利指套取同质或强相xiang关交易品种不同定价的价差;从交易yi者行为方式角度去qu解释,套利指同时买入及卖mai出同质或强相关交jiao易品种,意图规避bi系统风险,而这zhe就是对冲。对冲套tao利成立的事实基ji础与价值投资依托的“价值回归”路径jing其实在理念上没有区别,只zhi是风险回避的方式shi存在本质区别。

问题六:现货黄金中对冲chong套利是什么意思 套利一般特指zhi期货市场上的参与者利用不同月yue份、不同市场、不同商品pin之间的差价,同时买入和卖出chu两张不同类的期货合约以从中获huo取风险利润的交易行为。它是shi期货投机的特殊方式,它丰富和发fa展了期货投机的内容,并使期货投机不仅仅局限于期货合约yue绝对价格的水平变化,更多duo地转向期货合约相对价格的de水平变化。

1.套利li的形式

(一)跨kua期套利:跨期套利是指同一会员yuan或投资者以赚取差价为目的,在同tong一期货品种的不同合约月份建立数量相xiang等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易yi的一种操作方式。 跨期套利属于套期图利交易中最常用yong的一种,实际操作中又分为牛市shi套利、熊市套利和蝶die式套利;

(二)跨市套利:包括kuo同一商品国内外不同市shi场的套利、期现xian市场套利等;

(三)跨商品套tao利:主要是利用走势具有较高相关性xing的商品之间(如替代品之间、原料liao和下游产品之间)强弱对比关系差异所进行的de套利活动.

2. 对冲的定义

对dui冲分很多种,本意是一种双向操作zuo。经济上的对冲都是为了le达到保值的目的。进出口贸mao易中的对冲是指进出口商为避bi免外币升值所造成直接或间接的经济损sun失,在汇市上购gou买外币,购买数量与其进口 商品需xu要支付的外币等值zhi;期货上的对冲是指客户买进(卖出chu)期货合约以后,在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份fen都相同的期货合约来抵消交收现货的de行为,它的要点是月份相同,方向相反fan,数量相同。

3.对冲与套利

在现代的《金融学》或《投资学》教科书中套利是个常chang识概念。从交易者目mu的角度去解释,套利指套取同质或huo强相关交易品种不同定价的de价差;从交易者zhe行为方式角度去解释,套利li指同时买入及卖出同质或强相关交易yi品种,意图规避系统风险,而这就是对dui冲。

对冲套利成立的事实基础与价值投资zi依托的“价值回归”路径其qi实在理念上没有区别,只是风feng险回避的方式存在本质区别。

问题七:什么是shi对冲交易? 对冲交易yi对冲交易即同时进jin行两笔行情相关、方fang向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影ying响两种商品价格行情的de市场供求关系存在同一性,供求关guan系若发生变化,同时shi会影响两种商品的de价格,且价格变化的方fang向大体一致。方向xiang相反指两笔交易yi的买卖方向相反,这zhe样无论价格向什么方向变化,总zong是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两liang笔交易的数量大小须xu根据各自价格变动的幅度来确定,大da体做到数量相当。市shi场经济中,可以做对dui冲的交易有很多duo种,外汇对冲,期权对冲,但最zui适宜的还是期货交易。首先是因为期货交易采用保bao证金制度,同样规模的交易,只需投入较少的资金jin,这样同时做两笔交易成本增加不多duo。其次是期货可以买空卖空,合约平仓的虚盘对冲和实物交割ge的实盘对冲都可以做,完wan成交易的条件比较灵ling活,所以对冲交易也是在zai期货这种金融衍生工具诞生以后才cai得以较快发展。商务印yin书馆《英汉证券投资词典》解释shi:对冲交易 hedge。亦作:套利交易。名。为了避免mian金融产品投资损失所采用的交易措施。最基本的方式为采用买进现货huo卖出期货或卖出现货买进期货huo,广泛使用于股票piao、外汇、期货等领域。对冲或套利交jiao易的初衷是降低市场波动给投资品pin种带来的风险,锁suo定已有投资成果,但很多专业投资经理和公gong司将其用来投机盈ying利。单纯进行对冲投机ji的风险很大。另为:hedging。下面以yi期货对冲举例说明其操作方法fa。期货市场的对冲交易yi大致有四种。其一是期货和现货的对冲chong交易,即同时在期货市场和现货市场chang上进行数量相当、方向相反的交易,这是期货对冲交易的最基本的de形式,与其他几种zhong对冲交易有明显的区别。首先,这zhe种对冲交易不仅是shi在期货市场上进行,同时还要在现货huo市场上进行交易,而其他对冲交易都是期qi货交易。其次,这种zhong对冲交易主要是为了回避现货市场上因yin价格变化带来的风险,而放弃价jia格变化可能产生的收益,一般被称为套tao期保值。而其他几种对冲交易则ze是为了从价格的de变化中投机套利,一般被称为套期图利li。当然,期货与现货huo的对冲也不仅限于套期保值,当dang期货与现货的价jia格相差太大或太tai小时也存在套期图利的可ke能。只是由于这种对dui冲交易中要进行现货huo交易,成本较单纯做期货高,且要求qiu具备做现货的一些条件jian,因此一般多用于套期保值zhi。其二是不同交割月yue份的同一期货品种的对冲交易yi。因为价格是随着zhe时间而变化的,同一种期货huo品种在不同的交割月份价格的de不同形成价差,这种价差也是变化的。除去相对固定的商shang品储存费用,这种zhong价差决定于供求qiu关系的变化。通过买入ru某一月份交割的期货品种,卖出另一月yue份交割的期货品种,到一定的时点再分别平仓或交jiao割。因价差的变化,两笔方向相反的交易yi盈亏相抵后可能产生sheng收益。这种对冲交易yi简称跨期套利。其三是不同期货市场chang的同一期货品种的对冲chong交易。因为地域和he制度环境不同,同tong一种期货品种在不同市场的同一时间的de价格很可能是不一yi样的,并且也是在zai不断变化的。这样在一个ge市场做多头买进,同时在zai另一个市场做空头卖出,经过一段时间再同时shi平仓或交割,就完成了在不同市shi场的对冲交易。这样的对冲交易简称cheng跨市套利。其四是不同的de期货品种的对冲交易。这种对冲交易的de前提是不同的期货品种之间存在某种关guan联性,如两种商品是上下游产品,或可ke以相互替代等。品种虽然不同但反映的de市场供求关系具有you同一性。

问题八:现货交jiao易中,什么是AB仓对冲chong套利? 前海“融亨heng石油”pec178官网有介绍shao,贵金属中的套利方式是代理两个平台tai,同时下单,一个买涨,一yi个买跌。达到满意的点位后同时平仓cang。 这样只亏了手续xu费。对冲套利简单的说两个品种zhong的品种的价格肯定是存在差价的de ,两个方向的操作,亏损sun的只是手续费,赚的就是其中的差cha价利。

问题九jiu:对冲套利是什么? 所谓wei的对冲就是指在同一个价位进行买涨与yu买跌两个单。不管是涨还是跌都不会亏kui损,只扣除手续费而已

期货huo远期合约和近期合约能neng起到对冲效果吗

可以!

同一品种不同月份的期货合约可ke以利用价差进行对冲chong套利。

熊市shi套利:当近期合约的价jia格高于远期合约的价jia格,远期合约做空,近期qi做多。利用远期合约yue在熊市中下跌幅度高于yu近期合约而对冲获利。

牛市套利:当近期qi合约的价格高于远期合约的价jia格,近期合约做空kong,远期做多。利用远期合约预期qi上涨幅度高于近期合约而对冲获利li。

以上文章内容就jiu是对合约和期货对冲套利和合约yue和期货对冲套利什么me意思的介绍到此就结束了,希xi望能够帮助到大家?如果你还想了解jie更多这方面的信息,记得收藏关注本ben站。

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